Incidencia del riesgo sistemático en la composición del índice Colcap en Colombia periodo 2014-2020
Fecha
2021-08-09
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Editor
Fundación Universidad de América
Resumen
En la presente tesis se analiza la posible incidencia del riesgo sistemático en la composición del índice COLCAP en Colombia frente a diferentes fenómenos coyunturales durante el periodo comprendido entre 2014 y 2020. Haciendo uso del modelo econométrico conocido como LOGIT y utilizando como información estadística, una muestra de 70 datos donde se evaluaron diferentes variables económicas descriptivas (precio del cierre del índice COLCAP, Inversiones, exportación y PIB), se realizó el análisis de los resultados obtenidos evidenciando así una congruencia entre la teoría y el modelo.
Descripción
This thesis analyzes the possible incidence of systematic risk in the composition of the COLCAP index in Colombia in the face of different conjunctural phenomena during the period between 2014 and 2020. Using the econometric model known as LOGIT and using as statistical information, a sample From 70 data where different descriptive economic variables were evaluated (price of the closing of the COLCAP index, Investments, exports and GDP), the analysis of the obtained results was carried out, thus evidencing a congruence between the theory and the model.
Palabras clave
Fenómenos coyunturales, Índice Colcap, Riesgo sistemático, Conjunctural phenomena, Colcap index, Systematic risk, Tesis y disertaciones académicas
Citación
APA 7th - Del Toro Garzón, A. (2021) Incidencia del riesgo sistemático en la composición del índice Colcap en Colombia periodo 2014-2020. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8697