Análisis de portafolios con las 20 principales acciones del S&P500 con la metodología Black-Litterman

Abstract

El presente trabajo persigue dos objetivos principales. En primer lugar, se busca emplear métodos estadísticos para analizar la aplicación de la teoría de los mercados eficientes en el contexto real. Sobre esta base fundamental, el estudio se centrará específicamente en el modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de activos de renta variable de las principales empresas del índice S&P500. Mediante la aplicación de este modelo, se construirán varios portafolios que serán evaluados mediante métricas específicas de riesgo y rentabilidad. El análisis detallado permitirá determinar el portafolio más óptimo desde la perspectiva de un inversor, considerando los parámetros de rendimiento y exposición al riesgo.