Análisis de portafolios con las 20 principales acciones del S&P500 con la metodología Black-Litterman
Date
2025-02-12
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Publisher
Fundación Universidad de América
Abstract
El presente trabajo persigue dos objetivos principales. En primer lugar, se busca emplear métodos estadísticos para analizar la aplicación de la teoría de los mercados eficientes en el contexto real. Sobre esta base fundamental, el estudio se centrará específicamente en el modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de activos de renta variable de las principales empresas del índice S&P500. Mediante la aplicación de este modelo, se construirán varios portafolios que serán evaluados mediante métricas específicas de riesgo y rentabilidad. El análisis detallado permitirá determinar el portafolio más óptimo desde la perspectiva de un inversor, considerando los parámetros de rendimiento y exposición al riesgo.
Description
This paper pursues two main objectives. First, it seeks to use statistical methods to analyze the application of the efficient market theory in a real-life context. On this fundamental basis, the study will focus specifically on the Black-Litterman model for optimizing equity asset portfolios of the main companies in the S&P500 index. By applying this model, several portfolios will be built that will be evaluated using specific risk and profitability metrics. The detailed analysis will allow determining the most optimal portfolio from an investor's perspective, considering the performance and risk exposure parameters.
Keywords
Análisis Distribucional, Inversión en renta variable, Teoría de portafolios, Distributional Analysis, Equity Investment, Portfolio Theory, Tesis y disertaciones académicas
Citation
APA 7th - Pertuz Orozco, A. F. (2025) Análisis de portafolios con las 20 principales acciones del S&P500 con la metodología Black-Litterman. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9764