Estudio comparativo de dos métodos estadísticos de estimación robusta para optimizar un portafolio con activos de renta variable del mercado bursátil colombiano
Date
2024-02-13
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Research teaching director
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Publisher
Fundación Universidad de América
Abstract
La investigación se enfoca en mejorar el proceso de toma de decisiones de inversión mediante la construcción de carteras óptimas más estables y eficientes. Se comparan métodos estadísticos de estimación robusta, como el método de Matriz de Covarianza con Determinante Mínimo (MCD) y el método del Elipsoide de Mínimo Volumen (EMV), con el modelo clásico de Mínima Varianza. Se empleó un enfoque de investigación cuantitativo para evaluar objetivamente la eficacia de estos métodos en la construcción de portafolios de inversión con empresas enlistadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). ¡Los precios de las acciones se obtuvieron de la plataforma “Yahoo Finance!" y los modelos se implementaron utilizando el programa científico R.
Description
The research focuses on improving the investment decision-making process by building more stable and efficient optimal portfolios. Robust statistical estimation methods, such as the Covariance Matrix with Minimum Determinant (MCD) method and the Minimum Volume Ellipsoid (MEV) method, are compared with the classic Minimum Variance model. A quantitative research approach was used to objectively evaluate the effectiveness of these methods in constructing investment portfolios with companies listed on the Colombian Stock Exchange (BVC). Stock prices were obtained from the “Yahoo Finance!" platform and the models were implemented using the scientific program R.
Keywords
Estimación robusta, Métodos estadísticos, Modelos financieros, Robust estimation, Statistical methods, Modelos financieros, Tesis y disertaciones académicas
Citation
APA 7th - Cárdenas Ramírez, Y. A. (2024) Estudio comparativo de dos métodos estadísticos de estimación robusta para optimizar un portafolio con activos de renta variable del mercado bursátil colombiano. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9486